- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) прибавил 26.0% с начала года. Текущая цена акции OEGAX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OEGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,474.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) показал доход в 25.96% с начала года и 33.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OEGAX составила 13.50%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OEGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OEGAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.36% | 6.60% | -6.26% | 12.36% | 3.93% | 2.45% | 25.96% | ||||||
| 2025 | 5.02% | -9.32% | -8.02% | 2.05% | 9.14% | 6.50% | -0.24% | 0.07% | 3.01% | 1.81% | -1.52% | -2.13% | 4.85% |
| 2024 | 1.61% | 10.41% | 3.41% | -5.20% | 1.74% | -0.23% | 0.80% | 2.49% | 3.50% | 0.43% | 11.84% | -7.46% | 24.09% |
| 2023 | 3.84% | -0.79% | 2.10% | -1.10% | -2.03% | 8.43% | 1.39% | -2.83% | -6.39% | -5.56% | 11.57% | 5.19% | 12.96% |
| 2022 | -15.22% | -1.83% | -0.32% | -10.37% | -2.76% | -8.05% | 11.69% | -1.60% | -7.56% | 5.29% | 3.53% | -6.42% | -31.09% |
| 2021 | -0.66% | 5.85% | -3.72% | 6.26% | -2.78% | 4.43% | 4.15% | 4.24% | -5.26% | 8.57% | -3.80% | 0.93% | 18.44% |
Метрики бенчмарка
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A has an annualized alpha of 2.17%, beta of 1.07, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2000.
- This fund captured 125.57% of S&P 500 Index gains and 113.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 125.57%
- Участие в снижении
- 113.68%
Комиссия
Комиссия OEGAX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OEGAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OEGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.93 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 13.52 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $5.73 | $1.08 | $0.99 | $1.78 | $1.86 | $0.15 | $0.72 |
Дивидендный доход | 7.22% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.73 | $5.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 53.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -53.73%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 1y 4d | 2y 8moянв. 2001 г. - окт. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -53.33%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.38%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 5mo | 3y 18dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.23%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.34%авг. 2004 г. | 6mo 25d | 1y 3mo | 1y 10moянв. 2004 г. - дек. 2005 г. |
Показатели просадок
| OEGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -56.78% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.64% | -18.90% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -25.43% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -33.92% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -10.72% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OEGAX
Добавьте Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OEGAX