Сравнение OEGAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 5.28% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.94% соответственно.
OEGAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.87%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGAX и VADDX
OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OEGAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OEGAX
VADDX
Сравнение OEGAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.21 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OEGAX и VADDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGAX и VADDX
Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 8.64% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OEGAX и VADDX
Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -60.12% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.61% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -21.58% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -39.39% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.99% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -7.03% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.80% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGAX и VADDX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 4.48% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 8.88% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 17.25% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 16.30% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 18.54% | +3.42% |