PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - OEF tracks the S&P 100 Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OEF returned 15.77%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности OEF и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%20.77%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between OEF and UJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between OEF and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OEF и UJUN

Секторы
OEF
UJUN

Технологии

41.0%
36.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.9%

Финансовые услуги

10.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Промышленность

5.3%
8.1%

Энергетика

2.6%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Технологии

OEF
41.0%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
UJUN
10.9%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

OEF
8.3%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
UJUN
4.9%

Промышленность

OEF
5.3%
UJUN
8.1%

Энергетика

OEF
2.6%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
UJUN
2.3%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
UJUN
1.8%

Недвижимость

OEF
0.3%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

OEF vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.58

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.94

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.79

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

23.27

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Просадки

Сравнение просадок OEF и UJUN

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-13.73%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-2.84%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-11.24%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-11.96%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.15%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-2.06%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.46%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и UJUN

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

0.43%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.25%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

4.20%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

8.32%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

8.77%

+9.67%

Сравнение комиссий OEF и UJUN

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и UJUN

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OEF and UJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEF has higher volatility (3.09%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, OEF leads with 15.77% vs 6.41% for UJUN. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OEF has performed better with a 15.77% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for UJUN.

OEF tracks S&P 100 Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор