PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

OEF и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OEF и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и SGRT

2026 (YTD)2025
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%9.03%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий OEF и SGRT

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

OEF vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.09

-1.67

Корреляция

Корреляция между OEF и SGRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и SGRT

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и SGRT

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

OEFSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-17.87%

-36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.09%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.52%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

32.60%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

32.60%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

32.60%

-14.19%