PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с RTX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while RTX (RTX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, OEF returned 16.50%/yr vs 15.68%/yr for RTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OEF и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEF имеют среднегодовую доходность 16.50%, а акции RTX немного отстают с 15.68%.

OEF

1 день
0.24%
1 месяц
-1.34%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.69%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.89%
10 лет*
16.50%

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		6.55%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between OEF and RTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г.

0.60

Over the past year, the correlation between OEF and RTX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

RTX Corporation

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

OEF vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEFRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.34

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.02

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.68

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

4.55

+4.42

OEF vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEF и RTX

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-55.14%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-19.32%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-29.48%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-32.84%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-51.98%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-13.13%

+9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-13.03%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.10%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и RTX

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.58%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.72%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

18.40%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

24.26%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

23.94%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

27.77%

-9.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и RTX

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.86%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Часто задаваемые вопросы

OEF and RTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (8.72%) compared to OEF (4.58%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs RTX's -55.14%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор