PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OEF с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с PPLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OEF (iShares S&P 100 ETF) and PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) are both funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while PPLIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, OEF returned 16.22%/yr vs 11.33%/yr for PPLIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.01%/yr for PPLIX.

Доходность

Сравнение доходности OEF и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OEF показывает доходность 8.75%, а PPLIX немного ниже – 8.35%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции PPLIX по среднегодовой доходности: 16.22% против 11.33% соответственно.

OEF

1 день
-0.72%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.55%
С начала года
8.75%
1 год
21.54%
3 года*
22.09%
5 лет*
14.60%
10 лет*
16.22%

PPLIX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
6.00%
С начала года
8.35%
1 год
16.69%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и PPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		8.75%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		8.35%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%

Correlation

The correlation between OEF and PPLIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2001 г.

0.92

The correlation between OEF and PPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Principal LifeTime 2050 Fund

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с ONEQPPLIX с VOOPPLIX с VTIPPLIX с LTSTXPPLIX с GMFZXPPLIX с TCLEXPPLIX с FNGLX

Доходность на риск

OEF vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEFPPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.35

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.93

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.96

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

8.46

-0.84

OEF vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEF и PPLIX

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и PPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-55.61%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.57%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-15.59%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-26.85%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-32.67%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.01%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.27%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.98%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и PPLIX

iShares S&P 100 ETF (OEF) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 3.70% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.64%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.30%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.38%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

15.60%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.54%

+2.91%

Сравнение комиссий OEF и PPLIX

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и PPLIX

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PPLIX в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.87%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.18%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Часто задаваемые вопросы

OEF and PPLIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEF has higher volatility (3.70%) compared to PPLIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs PPLIX's -55.61%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и PPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор