Сравнение IWFV.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWFV.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IWFV.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.12% соответственно.
IWFV.L
7.77%
0.83%
1.04%
12.11%
6.86%
7.96%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IWFV.L | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 12.20% |
| Макс. просадка | -28.79% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и VOO
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и VOO
IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и VOO
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.