Сравнение IWFV.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
IWFV.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и VWCE.DE
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 22.67%.
IWFV.L
7.77%
0.83%
1.04%
12.11%
6.86%
7.96%
VWCE.DE
22.67%
2.05%
9.87%
28.89%
11.69%
N/A
Основные характеристики
| IWFV.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 17.06 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 10.48% |
| Макс. просадка | -28.79% | -33.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и VWCE.DE
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и VWCE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и VWCE.DE
Ни IWFV.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и VWCE.DE
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и VWCE.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.