Сравнение IWFV.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
IWFV.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или VWCE.DE.
Основные характеристики
| IWFV.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.91% | 14.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 17.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 10.57% |
| Макс. просадка | -28.79% | -33.43% |
| Текущая просадка | -3.48% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и VWCE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и VWCE.DE
С начала года, IWFV.L показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 14.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и VWCE.DE
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и VWCE.DE
Ни IWFV.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и VWCE.DE
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и VWCE.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.