Сравнение IWFV.L с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IWFV.L и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или IOO.
Основные характеристики
| IWFV.L | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.91% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 27.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 11.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 16.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 13.95% |
| Макс. просадка | -28.79% | -55.85% |
| Текущая просадка | -3.48% | -3.85% |
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и IOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и IOO
С начала года, IWFV.L показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 21.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и IOO
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и IOO
IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.12% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и IOO
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и IOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 3.83%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.