Сравнение IWFV.L с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IWFV.L и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или IOO.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и IOO
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции IWFV.L уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.03% соответственно.
IWFV.L
7.77%
0.83%
1.04%
12.11%
6.86%
7.96%
IOO
23.75%
-1.71%
7.55%
28.41%
15.62%
12.03%
Основные характеристики
| IWFV.L | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 10.70 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 13.66% |
| Макс. просадка | -28.79% | -55.85% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и IOO
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и IOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и IOO
IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и IOO
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и IOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.