PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

IE00BP3QZB59

WKN

A12ATG

Эмитент

iShares

Дата выпуска

3 окт. 2014 г.

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI ACWI Value NR USD

Страна регистрации

Ireland

Дивидендная политика

Накопительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IWFV.L с SMGB.L IWFV.L с IWDA.L IWFV.L с VOO IWFV.L с VWCE.DE IWFV.L с IWQU.L IWFV.L с XDEQ.L IWFV.L с IWFQ.L IWFV.L с IOO IWFV.L с OEF IWFV.L с SXR8.DE
Популярные сравнения:
IWFV.L с SMGB.L IWFV.L с IWDA.L IWFV.L с VOO IWFV.L с VWCE.DE IWFV.L с IWQU.L IWFV.L с XDEQ.L IWFV.L с IWFQ.L IWFV.L с IOO IWFV.L с OEF IWFV.L с SXR8.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
120.57%
280.67%
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF показал доход в 7.77% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF составила 7.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


IWFV.L

С начала года

7.77%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

1.04%

1 год

12.11%

5 лет (среднегодовая)

6.86%

10 лет (среднегодовая)

7.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWFV.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%1.68%5.45%-2.95%1.18%-0.74%2.26%-1.86%-0.61%0.74%7.77%
20234.38%0.42%-1.94%-0.65%-1.35%4.37%2.87%-1.24%2.40%-4.23%3.14%4.61%13.02%
2022-0.44%-0.25%2.27%-0.98%2.10%-6.49%2.35%1.14%-4.74%3.89%3.78%-1.44%0.60%
20211.60%4.12%6.62%0.79%0.90%0.45%-0.94%1.98%0.75%-0.98%-0.09%5.18%22.01%
2020-3.04%-7.06%-12.70%5.21%4.28%0.92%-7.52%3.80%0.24%-4.00%13.32%2.08%-6.91%
20195.24%0.27%1.36%1.58%-5.03%5.76%4.31%-4.35%3.85%-1.43%2.46%0.43%14.69%
2018-0.19%-0.67%-4.42%4.96%0.36%-0.93%3.16%-0.31%1.24%-4.99%-0.09%-7.24%-9.34%
2017-0.18%3.58%-0.17%-2.52%1.03%0.50%1.52%1.97%-0.84%3.74%0.95%2.01%12.04%
2016-4.94%1.48%2.54%0.22%1.45%4.87%5.91%3.29%1.55%6.69%-0.04%3.79%29.68%
20150.97%3.70%2.85%-0.30%1.22%-4.90%1.11%-5.03%-4.69%5.94%1.00%0.11%1.33%
20140.53%3.64%-0.63%3.53%

Комиссия

Комиссия IWFV.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IWFV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWFV.L среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWFV.L, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWFV.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.212.51
Коэффициент Сортино IWFV.L, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.623.37
Коэффициент Омега IWFV.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.47
Коэффициент Кальмара IWFV.L, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.623.63
Коэффициент Мартина IWFV.L, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.6116.15
IWFV.L
^GSPC

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.05
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.97%
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF показал максимальную просадку в 28.79%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.79%21 янв. 2020 г.3812 мар. 2020 г.2498 мар. 2021 г.287
-21.22%13 апр. 2015 г.21311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.316
-14.6%3 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.14829 июл. 2019 г.207
-11.01%12 янв. 2018 г.5226 мар. 2018 г.938 авг. 2018 г.145
-9.8%18 янв. 2022 г.18613 окт. 2022 г.6212 янв. 2023 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
4.02%
IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF)
Benchmark (^GSPC)