Сравнение IWFV.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWFV.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или IWDA.L.
Основные характеристики
| IWFV.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.91% | 15.71% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 23.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 6.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 12.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 12.17% |
| Макс. просадка | -28.79% | -34.11% |
| Текущая просадка | -3.48% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и IWDA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и IWDA.L
С начала года, IWFV.L показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 15.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и IWDA.L
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и IWDA.L
Ни IWFV.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и IWDA.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и IWDA.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 4.12% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.