Сравнение IWFV.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWFV.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и IWDA.L
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции IWFV.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.00% соответственно.
IWFV.L
7.77%
0.83%
1.04%
12.11%
6.86%
7.96%
IWDA.L
18.98%
-0.47%
8.23%
27.05%
12.11%
10.00%
Основные характеристики
| IWFV.L | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 11.25% |
| Макс. просадка | -28.79% | -34.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и IWDA.L
IWFV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и IWDA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и IWDA.L
Ни IWFV.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и IWDA.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.