Сравнение IWFV.L с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
IWFV.L и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или IWQU.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и IWQU.L
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции IWFV.L уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.41% соответственно.
IWFV.L
7.77%
0.83%
1.04%
12.11%
6.86%
7.96%
IWQU.L
17.87%
-2.26%
5.85%
25.24%
12.02%
10.41%
Основные характеристики
| IWFV.L | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 12.04 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 11.57% |
| Макс. просадка | -28.79% | -33.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и IWQU.L
И IWFV.L, и IWQU.L имеют комиссию равную 0.30%.
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и IWQU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и IWQU.L
Ни IWFV.L, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и IWQU.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и IWQU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) имеют волатильность 3.35% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.