Сравнение IWFV.L с IWFQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L).
IWFV.L и IWFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или IWFQ.L.
Основные характеристики
| IWFV.L | IWFQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.91% | 13.76% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 19.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 9.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.03% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 10.71% | 11.35% |
| Макс. просадка | -28.79% | -23.91% |
| Текущая просадка | -3.48% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и IWFQ.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и IWFQ.L
С начала года, IWFV.L показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью 13.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и IWFQ.L
И IWFV.L, и IWFQ.L имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и IWFQ.L
Ни IWFV.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и IWFQ.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки IWFQ.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IWFQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и IWFQ.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) имеют волатильность 4.12% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.