Сравнение IWFV.L с IWFQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L).
IWFV.L и IWFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IWFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFV.L или IWFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IWFV.L и IWFQ.L
Доходность по периодам
С начала года, IWFV.L показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции IWFV.L уступали акциям IWFQ.L по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.81% соответственно.
IWFV.L
7.77%
0.83%
1.04%
12.11%
6.86%
7.96%
IWFQ.L
18.55%
0.69%
6.21%
22.90%
12.55%
12.81%
Основные характеристики
| IWFV.L | IWFQ.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 12.48 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 10.71% |
| Макс. просадка | -28.79% | -23.91% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFV.L и IWFQ.L
И IWFV.L, и IWFQ.L имеют комиссию равную 0.30%.
Корреляция
Корреляция между IWFV.L и IWFQ.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFV.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFV.L и IWFQ.L
Ни IWFV.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFV.L и IWFQ.L
Максимальная просадка IWFV.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки IWFQ.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFV.L и IWFQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFV.L и IWFQ.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IWFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.