PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - OEF tracks the S&P 100 Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OEF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности OEF и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 16.70% против 15.01% соответственно.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between OEF and ITOT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between OEF and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OEF и ITOT

Секторы
OEF
ITOT

Технологии

41.0%
33.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.3%

Финансовые услуги

10.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Промышленность

5.3%
9.5%

Энергетика

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Сырьевые материалы

0.5%
2.1%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Технологии

OEF
41.0%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

OEF
8.3%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
ITOT
4.7%

Промышленность

OEF
5.3%
ITOT
9.5%

Энергетика

OEF
2.6%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
ITOT
2.1%

Недвижимость

OEF
0.3%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

OEF vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.37

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.24

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.25

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

14.92

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OEF и ITOT

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-55.20%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.90%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-19.44%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-25.36%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-35.00%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.25%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.97%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.94%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и ITOT

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.94%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.14%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.19%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.35%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.26%

+0.18%

Сравнение комиссий OEF и ITOT

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и ITOT

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OEF and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEF has higher volatility (3.09%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 15.01% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.83% for OEF.

OEF tracks S&P 100 Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор