PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с IQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

OEF и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OEF и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.31%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%31.03%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

OEF

1 день
0.01%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-3.64%
1 год
18.53%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.09%

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий OEF и IQM

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

OEF vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.62

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.23

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.88

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

12.05

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между OEF и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IQM

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и IQM

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

OEFIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-44.91%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.71%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-44.91%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.84%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-12.55%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.74%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IQM

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.56%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

12.54%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

23.50%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

33.39%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

28.66%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

30.72%

-12.31%