Сравнение OEF с IBIT
OEF (iShares S&P 100 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, OEF returned 21.54% vs -46.35% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
OEF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.22%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.75% | 19.80% | 29.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between OEF and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
OEF
IBIT
Сравнение OEF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.87 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -1.40 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и IBIT
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -53.30% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -53.30% | +42.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -48.95% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -17.71% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 33.14% | -30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 10.89% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 34.83% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 44.38% | -30.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 49.92% | -32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 49.92% | -31.47% |
Сравнение комиссий OEF и IBIT
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IBIT
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.87% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to OEF (3.70%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, OEF leads with 21.54% vs -46.35% for IBIT. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OEF has performed better with a 21.54% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
OEF has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for IBIT.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. OEF tracks S&P 100 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.25% for IBIT.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор