Сравнение OEF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
OEF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 29.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и IBIT
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OEF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
OEF
IBIT
Сравнение OEF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.44 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.37 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.35 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | -0.75 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.44 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OEF и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IBIT
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и IBIT
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -49.36% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -49.36% | +37.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -45.80% | +38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -14.18% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 23.27% | -20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 12.95% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 36.76% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 45.40% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 51.21% | -33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 51.21% | -32.80% |