PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OEF is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, OEF returned 24.73%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности OEF и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и CVSE

2026 (YTD)202520242023
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%23.27%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between OEF and CVSE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.79

Over the past year, the correlation between OEF and CVSE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OEF и CVSE

Секторы
OEF
CVSE

Технологии

41.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
5.1%

Финансовые услуги

10.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.0%

Здравоохранение

8.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.7%

Промышленность

5.3%
11.3%

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

0.9%
2.5%

Сырьевые материалы

0.5%
2.7%

Недвижимость

0.3%
3.5%

Технологии

OEF
41.0%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
CVSE
5.1%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

OEF
8.3%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
CVSE
1.7%

Промышленность

OEF
5.3%
CVSE
11.3%

Энергетика

OEF
2.6%
CVSE

-

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
CVSE
2.5%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
CVSE
2.7%

Недвижимость

OEF
0.3%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

OEF vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.28

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.90

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.67

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

5.72

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.28

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.92

-0.47

Просадки

Сравнение просадок OEF и CVSE

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-20.29%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-3.08%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-20.29%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.68%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-2.69%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.43%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и CVSE

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

0.00%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

0.00%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

6.42%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.86%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

13.86%

+4.58%

Сравнение комиссий OEF и CVSE

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и CVSE

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

OEF and CVSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEF has higher volatility (3.09%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, OEF leads with 24.73% vs 13.49% for CVSE. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OEF has performed better with a 24.73% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.29% for CVSE.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор