Сравнение OEF с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Core Alternative ETF (CCOR).
OEF и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OEF и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 12.97% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и CCOR
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
OEF vs. CCOR — Ранг доходности на риск
OEF
CCOR
Сравнение OEF c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.12 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.10 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.17 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | -0.32 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.12 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между OEF и CCOR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и CCOR
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и CCOR
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -22.99% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.17% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -22.99% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -17.30% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -7.08% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.97% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и CCOR
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.13% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 5.44% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 10.73% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.13% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 10.81% | +7.60% |