Сравнение OEF с AVIE
OEF (iShares S&P 100 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OEF is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, OEF returned 22.09%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности OEF и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
OEF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.22%
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEF и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | 1.35% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between OEF and AVIE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between OEF and AVIE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. AVIE — Ранг доходности на риск
OEF
AVIE
Сравнение OEF c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 5.53 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 17.46 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и AVIE
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -12.39% | -41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -4.97% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -12.39% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.28% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -2.96% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.57% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и AVIE
iShares S&P 100 ETF (OEF) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.70% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.73% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 7.59% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 10.14% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 12.90% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 12.90% | +5.55% |
Сравнение комиссий OEF и AVIE
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и AVIE
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.87% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and AVIE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to OEF (3.70%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, OEF leads with 22.09% vs 13.39% for AVIE. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OEF has performed better with a 22.09% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.87% for OEF.
They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор