PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с AMZP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

OEF и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OEF и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и AMZP

2026 (YTD)202520242023
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%19.80%30.74%8.63%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-12.57%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -12.57%.

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%

AMZP

1 день
0.81%
1 месяц
1.15%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-8.92%
1 год
8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий OEF и AMZP

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

OEF vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.26

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.59

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.39

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

1.01

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.26

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между OEF и AMZP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и AMZP

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AMZP в 24.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.22%22.04%15.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и AMZP

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

OEFAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-27.36%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-23.64%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-18.73%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-6.14%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

9.06%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и AMZP

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

10.84%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

22.04%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

31.80%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

26.50%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

26.50%

-8.09%