Сравнение OEF с AMZP
OEF (iShares S&P 100 ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. OEF is passively managed, while AMZP is actively managed. Over the past year, OEF returned 29.74% vs 22.02% for AMZP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности OEF и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 6.83%.
OEF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 16.70%
AMZP
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEF и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.86% | 19.80% | 30.74% | 8.63% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 6.83% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
Correlation
The correlation between OEF and AMZP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between OEF and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. AMZP — Ранг доходности на риск
OEF
AMZP
Сравнение OEF c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.94 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 2.40 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.76 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.89 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок OEF и AMZP
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -27.36% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -23.64% | +12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -8.84% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -6.03% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 9.19% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и AMZP
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 8.41% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 22.22% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 29.15% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 26.84% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 26.84% | -8.40% |
Сравнение комиссий OEF и AMZP
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и AMZP
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AMZP в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.83% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and AMZP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.41%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, OEF leads with 29.74% vs 22.02% for AMZP. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OEF has performed better with a 29.74% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.24%, compared with 0.83% for OEF.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMZP is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.99% for AMZP.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор