PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODMAX с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODMAX с DVYE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).

ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ODMAX и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODMAX и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		4.17%28.34%-1.39%11.17%-25.16%-7.54%17.22%24.02%-12.14%34.77%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.48%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Доходность по периодам

С начала года, ODMAX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.98% соответственно.

ODMAX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
29.77%
3 года*
9.62%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
6.17%

DVYE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.48%
6 месяцев
18.17%
1 год
32.74%
3 года*
22.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с ODMAX:
ODMAX с VOOODMAX с CAIBXODMAX с VTIODMAX с IEFAODMAX с EISMXODMAX с FSPSXODMAX с ICOW
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT

Сравнение комиссий ODMAX и DVYE

ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

ODMAX
Invesco Developing Markets Fund
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

ODMAX vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODMAX
Ранг доходности на риск ODMAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODMAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODMAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODMAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODMAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODMAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODMAX c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODMAXDVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.55

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.59

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

13.00

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODMAX vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODMAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODMAX и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODMAXDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.16

+0.35

Корреляция

Корреляция между ODMAX и DVYE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODMAX и DVYE

Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.89%, что больше доходности DVYE в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODMAX
Invesco Developing Markets Fund		39.89%41.55%0.01%0.53%0.57%5.01%0.00%2.12%0.28%0.30%0.23%0.43%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.13%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок ODMAX и DVYE

Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и DVYE.

Загрузка...

Показатели просадок

ODMAXDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.63%

-47.42%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.36%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.46%

-40.89%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-40.89%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-3.16%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-15.53%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.53%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ODMAX и DVYE

Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODMAXDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.15%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

10.75%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.18%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.84%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.46%

-0.72%