Сравнение ODIIX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 1.07% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции ODIIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 14.52% против 20.86% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 14.52%
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и KSOAX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
ODIIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
ODIIX
KSOAX
Сравнение ODIIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.30 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.61 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.27 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 0.44 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.30 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и KSOAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и KSOAX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.83% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и KSOAX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -70.21% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -24.40% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -33.28% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -47.11% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -11.30% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -15.88% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 14.90% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и KSOAX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 7.94% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 19.48% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 28.88% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 27.75% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 25.84% | -1.15% |