Сравнение ODC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil-Dri Corporation of America (ODC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ODC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 35.07% | 13.19% | 32.89% | 104.83% | 6.46% | -1.06% | -3.23% | 41.07% | -34.48% | 11.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ODC показывает доходность 35.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ODC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.64% против 14.06% соответственно.
ODC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 43.22%
- 3 года*
- 49.33%
- 5 лет*
- 33.32%
- 10 лет*
- 17.64%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODC vs. SPY — Ранг доходности на риск
ODC
SPY
Сравнение ODC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.27 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ODC и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODC и SPY
Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 1.09% | 1.37% | 1.37% | 1.70% | 3.28% | 3.24% | 2.99% | 2.70% | 3.55% | 2.17% | 2.25% | 2.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ODC и SPY
Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.82% | -55.19% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -12.05% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -24.50% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -33.72% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -5.53% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -9.09% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 2.54% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODC и SPY
Oil-Dri Corporation of America (ODC) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ODC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.35% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 9.50% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 19.06% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 17.06% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.07% | 17.92% | +18.15% |