PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODC с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ODC с CL=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Crude Oil WTI (CL=F).

Доходность

Сравнение доходности ODC и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODC и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODC
Oil-Dri Corporation of America		35.07%13.19%32.89%104.83%6.46%-1.06%-3.23%41.07%-34.48%11.16%
CL=F
Crude Oil WTI		72.26%-19.41%-0.82%-10.70%7.44%53.98%-19.98%32.92%-24.35%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, ODC показывает доходность 35.07%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 72.26%. За последние 10 лет акции ODC превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 17.64% против 10.40% соответственно.

ODC

1 день
1.23%
1 месяц
-4.51%
С начала года
35.07%
6 месяцев
9.61%
1 год
43.22%
3 года*
49.33%
5 лет*
33.32%
10 лет*
17.64%

CL=F

1 день
-2.44%
1 месяц
38.86%
С начала года
72.26%
6 месяцев
60.10%
1 год
38.92%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil-Dri Corporation of America

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с ODC:
ODC с VOOODC с SPY
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с SLBCL=F с NQ=FCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

ODC vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODC
Ранг доходности на риск ODC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODC c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODCCL=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.35

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.08

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.45

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODC vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODC и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODCCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.83

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.26

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.07

+0.18

Корреляция

Корреляция между ODC и CL=F составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ODC и CL=F

Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки CL=F в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и CL=F.

Загрузка...

Показатели просадок

ODCCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.82%

-92.04%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.73%

-27.07%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-53.86%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-84.82%

+35.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-31.92%

+27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-40.84%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

16.32%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ODC и CL=F

Текущая волатильность для Oil-Dri Corporation of America (ODC) составляет 9.12%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 27.34%. Это указывает на то, что ODC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODCCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

27.34%

-18.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

33.40%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

41.12%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.55%

36.54%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.07%

48.71%

-12.64%