Сравнение ODC с CL=F

С начала года, ODC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции ODC превзошли акции CL=F по среднегодовой доходности: 13.76% против 3.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODC и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ODC за все время составила -70.85%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Oil-Dri Corporation of America (ODC) составляет 3.53%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ODC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.