Сравнение ODC с GTX
ODC (Oil-Dri Corporation of America) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. ODC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ODC returned 38.19%/yr vs 32.74%/yr for GTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODC и GTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODC показывает доходность 72.83%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 89.73%.
ODC
- 1 день
- 8.97%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 72.83%
- 6 месяцев
- 55.46%
- 1 год
- 71.48%
- 3 года*
- 66.29%
- 5 лет*
- 38.19%
- 10 лет*
- 20.37%
GTX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 89.73%
- 6 месяцев
- 97.44%
- 1 год
- 229.57%
- 3 года*
- 61.05%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODC и GTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 72.83% | 13.19% | 32.89% | 104.83% | 6.46% | -1.06% | -3.23% | 41.07% | -29.84% |
GTX Garrett Motion Inc. | 89.73% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -35.66% |
Correlation
The correlation between ODC and GTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ODC:
$4.57
GTX:
$1.72
ODC:
18.40
GTX:
19.12
ODC:
0.17
GTX:
0.15
ODC:
1.98
GTX:
2.42
ODC:
$478.94M
GTX:
$2.71B
ODC:
$135.65M
GTX:
$855.00M
ODC:
$63.35M
GTX:
$452.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODC vs. GTX — Ранг доходности на риск
ODC
GTX
Сравнение ODC c GTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODC | GTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.82 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 11.63 | -9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 37.79 | -32.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODC | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 4.85 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ODC и GTX
Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки GTX в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и GTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODC | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.82% | -93.08% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -19.87% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -26.82% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -32.07% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.83% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -51.01% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 6.10% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODC и GTX
Текущая волатильность для Oil-Dri Corporation of America (ODC) составляет 11.40%, в то время как у Garrett Motion Inc. (GTX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что ODC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODC | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 14.34% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.05% | 34.82% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 47.67% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 41.55% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 63.99% | -27.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODC и GTX
Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GTX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.91% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 0.92% | 1.37% | 1.37% | 1.70% | 3.28% | 3.24% | 2.99% | 2.70% | 3.55% | 2.17% | 2.25% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODC и GTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil-Dri Corporation of America и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ODC and GTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTX has higher volatility (14.34%) compared to ODC (11.40%). In terms of maximum drawdown, ODC dropped -70.82% vs GTX's -93.08%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODC и GTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор