Сравнение ODC с FFIV
ODC (Oil-Dri Corporation of America) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. ODC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ODC returned 22.24%/yr vs 13.52%/yr for FFIV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODC и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODC показывает доходность 106.97%, что значительно выше, чем у FFIV с доходностью 51.22%. За последние 10 лет акции ODC превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 22.24% против 13.52% соответственно.
ODC
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 106.97%
- 6 месяцев
- 103.81%
- 1 год
- 77.57%
- 3 года*
- 54.71%
- 5 лет*
- 45.54%
- 10 лет*
- 22.24%
FFIV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 51.22%
- 6 месяцев
- 47.15%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 38.79%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам ODC и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODC Oil-Dri Corporation of America | 106.97% | 13.19% | 32.89% | 104.83% | 6.46% | -1.06% | -3.23% | 41.07% | -34.48% | 11.16% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 51.22% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between ODC and FFIV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.17 |
The correlation between ODC and FFIV shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ODC:
$1.40B
FFIV:
$22.12B
ODC:
$3.40
FFIV:
$12.19
ODC:
29.62
FFIV:
31.66
ODC:
0.28
FFIV:
1.38
ODC:
3.32
FFIV:
9.29
ODC:
4.91
FFIV:
6.06
ODC:
$489.76M
FFIV:
$2.41B
ODC:
$136.36M
FFIV:
$2.63B
ODC:
$83.04M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODC vs. FFIV — Ранг доходности на риск
ODC
FFIV
Сравнение ODC c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODC | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.90 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.98 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODC и FFIV
Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODC | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.82% | -97.59% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.73% | -34.73% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -34.73% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -47.42% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -54.59% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.65% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -40.12% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 15.79% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODC и FFIV
Oil-Dri Corporation of America (ODC) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что ODC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODC | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.45% | 7.61% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 24.66% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 33.43% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 29.98% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 29.49% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODC и FFIV
Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODC Oil-Dri Corporation of America | 0.76% | 1.37% | 1.37% | 1.70% | 3.28% | 3.24% | 2.99% | 2.70% | 3.55% | 2.17% | 2.25% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODC и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil-Dri Corporation of America и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ODC and FFIV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODC has higher volatility (19.45%) compared to FFIV (7.61%). In terms of maximum drawdown, ODC dropped -70.82% vs FFIV's -97.59%.
ODC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODC и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор