PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODC с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODC с FFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODC (Oil-Dri Corporation of America) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. ODC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ODC returned 20.37%/yr vs 14.02%/yr for FFIV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODC и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil-Dri Corporation of America (ODC) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODC показывает доходность 72.83%, что значительно выше, чем у FFIV с доходностью 60.10%. За последние 10 лет акции ODC превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 20.37% против 14.02% соответственно.

ODC

1 день
8.97%
1 месяц
12.85%
С начала года
72.83%
6 месяцев
55.46%
1 год
71.48%
3 года*
66.29%
5 лет*
38.19%
10 лет*
20.37%

FFIV

1 день
0.74%
1 месяц
20.23%
С начала года
60.10%
6 месяцев
67.94%
1 год
39.08%
3 года*
41.27%
5 лет*
16.71%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODC и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODC
Oil-Dri Corporation of America		72.83%13.19%32.89%104.83%6.46%-1.06%-3.23%41.07%-34.48%11.16%
FFIV
F5 Networks, Inc.		60.10%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between ODC and FFIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г.

0.17

The correlation between ODC and FFIV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ODC:

$4.57

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

ODC:

18.40

FFIV:

33.52

Коэффициент PEG

ODC:

0.17

FFIV:

1.46

Коэффициент P/S

ODC:

1.98

FFIV:

9.84

Общая выручка (12 мес.)

ODC:

$478.94M

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODC:

$135.65M

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

ODC:

$63.35M

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil-Dri Corporation of America

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с ODC:
ODC с SPYODC с VOOODC с CL=FODC с STRTODC с SPOTODC с LRNODC с GILD
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

ODC vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODC
Ранг доходности на риск ODC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODC c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil-Dri Corporation of America (ODC) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODCFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.18

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.70

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.13

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

2.49

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODC vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FFIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODC и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODCFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.18

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок ODC и FFIV

Максимальная просадка ODC за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODC и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODCFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.82%

-97.59%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.73%

-34.73%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-34.73%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-47.42%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

-54.59%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-40.20%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

15.76%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ODC и FFIV

Oil-Dri Corporation of America (ODC) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ODC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODCFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

7.78%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.05%

24.61%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.07%

33.23%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

29.97%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

29.81%

+6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODC и FFIV

Дивидендная доходность ODC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODC
Oil-Dri Corporation of America		0.92%1.37%1.37%1.70%3.28%3.24%2.99%2.70%3.55%2.17%2.25%2.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODC и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil-Dri Corporation of America и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
117.74M
0
(ODC) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ODC and FFIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODC has higher volatility (11.40%) compared to FFIV (7.78%). In terms of maximum drawdown, ODC dropped -70.82% vs FFIV's -97.59%.

ODC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODC и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор