PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

OCTZ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTZ и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.41%12.89%18.89%18.18%-10.23%20.49%8.53%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

OCTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.67%
1 год
12.51%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с PSCWOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий OCTZ и BAPR

И OCTZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

OCTZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.99

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

11.59

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между OCTZ и BAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и BAPR

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.13%3.99%1.26%3.28%0.67%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и BAPR

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTZBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-23.91%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.19%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-15.58%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.66%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.38%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и BAPR

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTZBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.45%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

4.26%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.90%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

11.54%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

13.25%

-0.80%