PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

OCTW и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с JEPQOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий OCTW и BAPR

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

11.74

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.76

+0.58

Корреляция

Корреляция между OCTW и BAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и BAPR

Ни OCTW, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и BAPR

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-23.91%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-9.19%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-15.58%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.66%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и BAPR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.50%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

4.32%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

11.91%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

11.54%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

13.25%

-7.06%