PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCIO с UPAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

OCIO и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OCIO и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCIO и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
OCIO
ClearShares OCIO ETF		-1.52%12.68%12.76%12.03%-12.51%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.18%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.

OCIO

1 день
2.14%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.31%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

UPAR

1 день
2.67%
1 месяц
-7.86%
С начала года
5.18%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOAOCIO с SCHZOCIO с BNDXOCIO с AOM
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLD

Сравнение комиссий OCIO и UPAR

OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
OCIO
ClearShares OCIO ETF

Доходность на риск

OCIO vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.82

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.01

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.18

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.08

+0.69

Корреляция

Корреляция между OCIO и UPAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и UPAR

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности UPAR в 2.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		10.53%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.75%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и UPAR

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и UPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

OCIOUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-39.00%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-11.21%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-8.18%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-22.49%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.13%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и UPAR

Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.56%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCIOUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.00%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

10.58%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.86%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

18.17%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

18.17%

-6.81%