Сравнение OCIO с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
OCIO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 8.24% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и MRNY
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
OCIO vs. MRNY — Ранг доходности на риск
OCIO
MRNY
Сравнение OCIO c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.78 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.61 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 3.21 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.50 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и MRNY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и MRNY
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и MRNY
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -82.15% | +57.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -31.53% | +22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -67.31% | +63.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -51.53% | +47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 15.78% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и MRNY
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.49%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 16.90% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 39.43% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 52.05% | -39.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 51.40% | -40.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 51.40% | -40.04% |