Сравнение OCIO с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и MKAM ETF (MKAM).
OCIO и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 8.44% |
MKAM MKAM ETF | -1.48% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCIO показывает доходность -1.52%, а MKAM немного выше – -1.48%.
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и MKAM
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
OCIO vs. MKAM — Ранг доходности на риск
OCIO
MKAM
Сравнение OCIO c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.02 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.08 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.45 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и MKAM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и MKAM
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности MKAM в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
MKAM MKAM ETF | 3.10% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и MKAM
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -5.01% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -3.72% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -2.82% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.17% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.06% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и MKAM
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.96% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 5.05% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 6.06% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 6.28% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 6.28% | +5.08% |