Сравнение OCIO с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
OCIO и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -5.01% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и JAGG
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
OCIO vs. JAGG — Ранг доходности на риск
OCIO
JAGG
Сравнение OCIO c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.73 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 4.65 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и JAGG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и JAGG
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и JAGG
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -18.73% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -2.61% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -18.06% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.91% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.30% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.97% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и JAGG
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.83% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 2.71% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 4.47% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 5.90% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 5.84% | +5.52% |