Сравнение OCIO с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
OCIO и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и IYLD
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
OCIO vs. IYLD — Ранг доходности на риск
OCIO
IYLD
Сравнение OCIO c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.01 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.75 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.02 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 11.37 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.01 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и IYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и IYLD
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и IYLD
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -30.23% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -4.63% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -22.57% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.92% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.58% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.23% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и IYLD
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.75% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 4.54% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 6.80% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 7.83% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 9.56% | +1.80% |