PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OCIO с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OCIO и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCIO и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF
-1.52%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-10.35%9.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


OCIO

1 день
2.14%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.23%
1 год
13.15%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.01%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearShares OCIO ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий OCIO и FAAR

OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

OCIO vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OCIOFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.00

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.69

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.53

-0.44

OCIO vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OCIOFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.00

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между OCIO и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и FAAR

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF
10.53%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и FAAR

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


OCIOFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-18.03%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-11.54%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-18.03%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.86%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-7.97%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.93%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и FAAR

Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.56%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OCIOFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.66%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

10.65%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.32%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

13.00%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

11.54%

-0.18%