Сравнение OCIO с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
OCIO и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и FAAR
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
OCIO vs. FAAR — Ранг доходности на риск
OCIO
FAAR
Сравнение OCIO c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.00 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.69 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.57 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.53 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.00 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и FAAR
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и FAAR
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -18.03% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -11.54% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -18.03% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -0.86% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.97% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.93% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и FAAR
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.56%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.66% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 10.65% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 15.32% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 13.00% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 11.54% | -0.18% |