PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с EAOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. OCIO is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 5 years, OCIO returned 7.46%/yr vs 8.52%/yr for EAOA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCIO показывает доходность 9.49%, а EAOA немного выше – 9.93%.

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.71%
1 месяц
4.36%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.44%
1 год
24.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%13.87%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		9.93%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between OCIO and EAOA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between OCIO and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCIO и EAOA

Секторы
OCIO
EAOA

Технологии

35.9%
28.9%

Финансовые услуги

13.2%
13.5%

Промышленность

10.9%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

OCIO
35.9%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

OCIO
13.2%
EAOA
13.5%

Промышленность

OCIO
10.9%
EAOA
9.0%

Потребительский циклический сектор

OCIO
8.6%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

OCIO
7.9%
EAOA
6.8%

Коммуникационные услуги

OCIO
7.1%
EAOA
7.3%

Потребительский защитный сектор

OCIO
5.0%
EAOA
3.7%

Энергетика

OCIO
3.8%
EAOA
3.0%

Сырьевые материалы

OCIO
3.3%
EAOA
2.4%

Коммунальные услуги

OCIO
2.6%
EAOA
2.3%

Недвижимость

OCIO
1.7%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOA
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

OCIO vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.28

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.21

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.00

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.30

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.22

Просадки

Сравнение просадок OCIO и EAOA

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIOEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-25.06%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.17%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-13.84%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-25.06%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.71%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.31%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.84%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и EAOA

Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 2.94%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIOEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.39%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.64%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

10.75%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

13.25%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

13.14%

-1.78%

Сравнение комиссий OCIO и EAOA

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и EAOA

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OCIO and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOA has higher volatility (3.39%) compared to OCIO (2.94%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, EAOA leads with 8.52% vs 7.46% for OCIO. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, OCIO has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.52% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: ClearShares LLC and iShares. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор