PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCIO с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

OCIO и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OCIO и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCIO и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCIO
ClearShares OCIO ETF		-0.76%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%13.87%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

OCIO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
1.00%
1 год
14.02%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOAOCIO с SCHZOCIO с AVMAOCIO с BNDX
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий OCIO и EAOA

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

OCIO
ClearShares OCIO ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

OCIO vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.83

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.81

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

8.18

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между OCIO и EAOA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и EAOA

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		10.45%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и EAOA

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

OCIOEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-25.06%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.98%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-25.06%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.15%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-5.44%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и EAOA

Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.49%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCIOEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.24%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.43%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.10%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

13.19%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

13.17%

-1.81%