Сравнение OCIO с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
OCIO и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 5.03% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и DDX
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
OCIO vs. DDX — Ранг доходности на риск
OCIO
DDX
Сравнение OCIO c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.20 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.21 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.44 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и DDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и DDX
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и DDX
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -21.27% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -4.41% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.92% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.36% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.15% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и DDX
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.62% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 3.85% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 6.13% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 7.50% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 7.50% | +3.86% |