PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCIO с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

OCIO и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OCIO и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCIO и BAMY

2026 (YTD)202520242023
OCIO
ClearShares OCIO ETF		-1.52%12.68%12.76%7.37%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

OCIO

1 день
2.14%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.31%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOAOCIO с SCHZOCIO с BNDXOCIO с AOM
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий OCIO и BAMY

OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
OCIO
ClearShares OCIO ETF

Доходность на риск

OCIO vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.87

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.73

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.75

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

15.03

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.85

-1.24

Корреляция

Корреляция между OCIO и BAMY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и BAMY

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности BAMY в 8.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		10.53%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и BAMY

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

OCIOBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-6.03%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-4.60%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-1.42%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-0.54%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.84%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и BAMY

ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCIOBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.00%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

3.54%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

6.77%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

6.16%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

6.16%

+5.20%