Сравнение OCIO с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -2.82% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -2.82%.
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
AMBFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и AMBFX
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
OCIO vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
OCIO
AMBFX
Сравнение OCIO c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.12 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.03 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.67 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и AMBFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и AMBFX
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности AMBFX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.75% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и AMBFX
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -35.05% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -7.34% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -18.65% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -7.00% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.61% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.72% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и AMBFX
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.26% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 6.73% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 11.10% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 10.42% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.62% | +0.74% |