PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OBTC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с FAAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. OBTC is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.35%/yr vs 7.07%/yr for FAAR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.

OBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
-32.63%
С начала года
-26.67%
1 год
-39.96%
3 года*
40.86%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.39%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
11.51%
С начала года
16.56%
1 год
23.68%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.07%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-26.67%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-58.07%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		16.56%8.07%5.97%-5.63%10.15%9.44%

Correlation

The correlation between OBTC and FAAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с ETHOBTC с CBTJOBTC с MNRSOBTC с STCE
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

OBTC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBTCFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.84

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.67

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.66

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.62

-9.97

OBTC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBTC и FAAR

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-18.03%

-76.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.62%

-8.94%

-40.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.62%

-11.54%

-38.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

-18.03%

-65.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.38%

-8.32%

-55.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.47%

-7.83%

-61.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.55%

2.76%

+26.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и FAAR

Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

2.92%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.12%

9.70%

+25.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

12.90%

+32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.18%

11.93%

+45.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.51%

11.55%

+64.96%

Сравнение комиссий OBTC и FAAR

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и FAAR

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.82%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and FAAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBTC has higher volatility (10.89%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, OBTC leads with 8.35% vs 7.07% for FAAR. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OBTC has performed better with a 8.35% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC is categorized as Cryptocurrency, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Osprey Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор