PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OBTC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OBTC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.


OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
OBTC
Osprey Bitcoin Trust
-25.45%-1.87%130.89%277.81%-73.93%-74.76%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%8.39%

Correlation

The correlation between OBTC and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Osprey Bitcoin Trust

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

OBTC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OBTCFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

8.44

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

23.64

-24.79

OBTC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OBTCFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

3.04

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.45

-0.66

Просадки

Сравнение просадок OBTC и FAAR

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OBTCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-18.03%

-76.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-4.85%

-40.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

-11.54%

-33.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

-18.03%

-65.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-1.11%

-61.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-7.85%

-61.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

1.73%

+23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и FAAR

Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OBTCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

2.44%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

9.72%

+24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

13.48%

+30.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

13.02%

+45.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

11.51%

+60.05%

Сравнение комиссий OBTC и FAAR

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и FAAR

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OBTC and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBTC has higher volatility (9.55%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, OBTC leads with 8.44% vs 8.07% for FAAR. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OBTC has performed better with a 8.44% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for OBTC.

OBTC is categorized as Cryptocurrency, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Osprey Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор