Сравнение OBTC с FAAR
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. OBTC is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 8.44%/yr vs 8.07%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам OBTC и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -74.76% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 8.39% |
Correlation
The correlation between OBTC and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. FAAR — Ранг доходности на риск
OBTC
FAAR
Сравнение OBTC c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 8.44 | -9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 23.64 | -24.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.04 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.45 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и FAAR
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -18.03% | -76.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -4.85% | -40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | -11.54% | -33.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | -18.03% | -65.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -1.11% | -61.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -7.85% | -61.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 1.73% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и FAAR
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 2.44% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 9.72% | +24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 13.48% | +30.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 13.02% | +45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 11.51% | +60.05% |
Сравнение комиссий OBTC и FAAR
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и FAAR
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, OBTC leads with 8.44% vs 8.07% for FAAR. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OBTC has performed better with a 8.44% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Osprey Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор