Сравнение OBTC с BFAP
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs -24.44% for BFAP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | 11.54% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
Correlation
The correlation between OBTC and BFAP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between OBTC and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BFAP — Ранг доходности на риск
OBTC
BFAP
Сравнение OBTC c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.79 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.45 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.59 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BFAP
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -31.25% | -63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -31.25% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -31.25% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -10.77% | -58.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 16.89% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BFAP
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 3.59% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 17.66% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 21.26% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 20.57% | +37.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 20.57% | +50.99% |
Сравнение комиссий OBTC и BFAP
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BFAP
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BFAP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.90% for BFAP.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор