Сравнение OBTC с BFAP
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, OBTC returned -32.71% vs -25.68% for BFAP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -28.85%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -22.18%.
OBTC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.90%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -28.85% | 14.24% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
Correlation
The correlation between OBTC and BFAP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between OBTC and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BFAP — Ранг доходности на риск
OBTC
BFAP
Сравнение OBTC c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.77 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.40 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BFAP
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -33.31% | -61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.14% | -33.31% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -32.37% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -11.64% | -57.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.10% | 18.39% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BFAP
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 5.22% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 16.92% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.86% | 21.43% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.33% | 20.47% | +36.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.86% | 20.47% | +56.39% |
Сравнение комиссий OBTC и BFAP
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BFAP
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BFAP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (12.93%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BFAP's -33.31%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.68% vs -32.71% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.68% return vs -32.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.90% for BFAP.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор