Сравнение OBTC с MNRS
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs 95.10% for MNRS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 45.71%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- 42.23%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -32.48% | -10.59% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 14.05% |
Correlation
The correlation between OBTC and MNRS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between OBTC and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. MNRS — Ранг доходности на риск
OBTC
MNRS
Сравнение OBTC c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.69 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.27 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и MNRS
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -56.70% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.13% | -56.70% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -19.68% | -46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.52% | -23.32% | -46.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 29.17% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и MNRS
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 13.17%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 20.85% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 52.45% | -17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.83% | 71.30% | -26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 70.73% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.82% | 70.73% | +6.09% |
Сравнение комиссий OBTC и MNRS
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и MNRS
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and MNRS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -39.69% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор