Сравнение OBTC с MNRS
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -34.64% vs 33.46% for MNRS. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 15.68%.
OBTC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -34.64%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.49%
MNRS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $295.65K | $244.31K | $541.12K | |
| $140.61K | $164.11K | $213.22K |
Сравнение доходности по годам OBTC и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.97% | -10.59% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 15.68% | 14.05% |
Correlation
The correlation between OBTC and MNRS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between OBTC and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. MNRS — Ранг доходности на риск
OBTC
MNRS
Сравнение OBTC c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.59 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.08 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и MNRS
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -56.70% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -56.70% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.03% | -36.23% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -24.00% | -45.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 31.06% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и MNRS
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 8.21%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 28.14%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 28.14% | -19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 56.83% | -23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 75.67% | -30.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.36% | 72.65% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.15% | 72.65% | +3.50% |
Сравнение комиссий OBTC и MNRS
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и MNRS
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.47% | 0.54% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and MNRS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (28.14%) compared to OBTC (8.21%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 33.46% vs -34.64% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 33.46% return vs -34.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. They also come from different issuers: Osprey and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор