Сравнение OBTC с STCE
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OBTC returned 53.99%/yr vs 58.04%/yr for STCE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 32.00%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -46.42% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Correlation
The correlation between OBTC and STCE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between OBTC and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. STCE — Ранг доходности на риск
OBTC
STCE
Сравнение OBTC c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.58 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.85 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.40 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.65 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и STCE
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -54.11% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -54.11% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | -54.11% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -25.63% | -37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -21.98% | -47.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 29.87% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и STCE
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 14.89% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 42.80% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 61.14% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 55.86% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 55.86% | +15.70% |
Сравнение комиссий OBTC и STCE
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и STCE
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and STCE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (14.89%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs STCE's -54.11%.
On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 53.99% for OBTC. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 53.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while STCE is Blockchain. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Osprey Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.30% for STCE.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор