- ISIN
- US68839C2061
- Эмитент
- Osprey Funds
- Дата выпуска
- 11 февр. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Cryptocurrency, Blockchain
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bitcoin (BTC)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Активы под управлением
- $60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OBTC
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) снизился на 26.7% с начала года. Текущая цена акции OBTC — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OBTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,493.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) показал доход в -26.67% с начала года и -39.96% за последние 12 месяцев.
Osprey Bitcoin Trust
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OBTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +59.7%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OBTC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 12 февр. 2021 г. с доходностью +66.1%, в то время как худший день был 19 февр. 2021 г. с доходностью -54.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.38% | -21.60% | 3.35% | 12.64% | -3.93% | -20.25% | 9.66% | -26.67% | |||||
| 2025 | 8.89% | -17.70% | -1.98% | 11.66% | 3.39% | 7.16% | 6.48% | -5.15% | 9.14% | -3.14% | -16.25% | 0.98% | -1.87% |
| 2024 | 3.78% | 10.85% | 48.95% | -15.49% | 13.89% | -10.73% | 11.48% | -7.84% | 8.78% | 9.24% | 35.18% | -4.97% | 130.89% |
| 2023 | 59.68% | 13.26% | 0.46% | 4.56% | -7.04% | 20.83% | 1.42% | -1.12% | -0.00% | 29.97% | 25.46% | 8.28% | 277.81% |
| 2022 | -19.81% | 12.06% | 6.70% | -18.60% | -20.20% | -35.75% | 25.94% | -7.23% | -15.51% | -1.71% | -20.41% | -15.64% | -73.93% |
| 2021 | 39.53% | -40.29% | -20.18% | -30.37% | 10.19% | 13.09% | -16.84% | -9.93% | 37.59% | -4.11% | -26.48% | -58.07% |
Метрики бенчмарка
Osprey Bitcoin Trust has an annualized alpha of 5.25%, beta of 1.25, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2021.
- This ETF participated in 129.66% of S&P 500 Index downside but only 51.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 51.95%
- Участие в снижении
- 129.66%
Комиссия
Комиссия OBTC составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OBTC имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.24 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.71 | -11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Osprey Bitcoin Trust показал максимальную просадку в 94.50%, зарегистрированную 18 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Osprey Bitcoin Trust составляет 63.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.50%нояб. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| OBTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -56.78% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -9.10% | -40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -18.90% | -30.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | -25.43% | -58.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -1.00% | -62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -10.70% | -58.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 2.09% | +27.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OBTC
Добавьте Osprey Bitcoin Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OBTC