PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBTC с SBIT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).

OBTC и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBTC - это пассивный фонд от Osprey Funds, который отслеживает доходность Bitcoin (BTC). Фонд был запущен 11 февр. 2021 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBTC и SBIT

2026 (YTD)20252024
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-23.72%-1.87%44.60%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		36.07%-25.11%-73.13%

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 36.07%.

OBTC

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-40.32%
1 год
-17.31%
3 года*
52.99%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
—

SBIT

1 день
3.42%
1 месяц
-0.53%
С начала года
36.07%
6 месяцев
132.07%
1 год
2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с BTRNOBTC с ARKYOBTC с AETHOBTC с ARKDOBTC с ARKFOBTC с BITCOBTC с BITI
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITXSBIT с XBTYSBIT с BITU

Сравнение комиссий OBTC и SBIT

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.

SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
OBTC
Osprey Bitcoin Trust

Доходность на риск

OBTC vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 55
Ранг коэф-та Мартина
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCSBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.03

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

0.70

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.03

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.04

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCSBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между OBTC и SBIT составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и SBIT

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

TTM20252024
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		3.31%0.52%1.00%

Просадки

Сравнение просадок OBTC и SBIT

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и SBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

OBTCSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-91.35%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-67.11%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.90%

-78.41%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-67.31%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

47.14%

-26.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и SBIT

Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.78%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBTCSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

21.07%

-10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

72.77%

-35.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.60%

90.23%

-44.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.90%

99.51%

-39.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

99.51%

-27.07%