Сравнение OBTC с SBIT
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -39.96% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 37.39% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between OBTC and SBIT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between OBTC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
OBTC
SBIT
Сравнение OBTC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.40 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.42 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и SBIT
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -91.35% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -47.94% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -78.65% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -68.88% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 21.17% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и SBIT
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 21.57% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 68.96% | -33.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 88.50% | -43.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 96.78% | -39.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 96.78% | -20.27% |
Сравнение комиссий OBTC и SBIT
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и SBIT
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and SBIT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -39.96% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -39.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор