Сравнение OBTC с SBIT
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 44.60% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between OBTC and SBIT is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between OBTC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
OBTC
SBIT
Сравнение OBTC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBTC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.43 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.76 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.78 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.46 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок OBTC и SBIT
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -91.35% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -47.94% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -78.26% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.63% | -68.55% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 24.69% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и SBIT
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 9.55%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 18.22% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 68.46% | -33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 87.18% | -42.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.11% | 97.47% | -39.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.56% | 97.47% | -25.91% |
Сравнение комиссий OBTC и SBIT
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и SBIT
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and SBIT have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Osprey Funds and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор