Сравнение OBTC с SBIT
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and SBIT (ProShares UltraShort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - OBTC tracks the Bitcoin (BTC) while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, OBTC returned -34.64% vs 89.29% for SBIT. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.15%.
OBTC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -34.64%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.49%
SBIT
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 89.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.61K | $164.11K | $213.22K | |
| $28.53M | $29.59M | $45.55M |
Сравнение доходности по годам OBTC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.97% | -1.87% | 37.39% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 31.15% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between OBTC and SBIT is -0.95, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.92 |
The correlation between OBTC and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
OBTC
SBIT
Сравнение OBTC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.87 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.12 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и SBIT
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -91.35% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -47.94% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.03% | -79.19% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -69.12% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 21.78% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и SBIT
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 8.21%, в то время как у ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 16.27% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 65.83% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 88.47% | -43.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.36% | 95.88% | -39.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.15% | 95.88% | -19.73% |
Сравнение комиссий OBTC и SBIT
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SBIT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и SBIT
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 5.26% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and SBIT have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (16.27%) compared to OBTC (8.21%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 89.29% vs -34.64% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 89.29% return vs -34.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC tracks Bitcoin (BTC), while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Osprey and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.97% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор