PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBTC с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

OBTC и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OBTC - это пассивный фонд от Osprey Funds, который отслеживает доходность Bitcoin (BTC). Фонд был запущен 11 февр. 2021 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OBTC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBTC и BTCZ

2026 (YTD)20252024
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-22.09%-1.87%59.18%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		33.14%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -22.09%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 33.14%.

OBTC

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-37.31%
1 год
-14.12%
3 года*
54.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
3.41%
1 месяц
-0.97%
С начала года
33.14%
6 месяцев
122.90%
1 год
-4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с BTRNOBTC с AETHOBTC с ARKYOBTC с BITIOBTC с ARKFOBTC с BITCOBTC с ARKD
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHA

Сравнение комиссий OBTC и BTCZ

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
OBTC
Osprey Bitcoin Trust

Доходность на риск

OBTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.05

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.58

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.18

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.59

+0.38

Корреляция

Корреляция между OBTC и BTCZ составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и BTCZ

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок OBTC и BTCZ

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

OBTCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-91.06%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-68.27%

+22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.09%

-78.53%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.06%

-72.77%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

48.63%

-28.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и BTCZ

Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 12.75%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBTCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

21.07%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.89%

73.17%

-36.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

90.55%

-44.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.92%

99.49%

-39.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

99.49%

-27.02%