Сравнение OBTC с BTCZ
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.96% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 59.44% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between OBTC and BTCZ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between OBTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
OBTC
BTCZ
Сравнение OBTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.05 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.56 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BTCZ
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -91.06% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -49.02% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -79.07% | +15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -73.79% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 21.96% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BTCZ
Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 10.89%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 21.55% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 69.11% | -33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 88.88% | -43.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 96.39% | -39.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 96.39% | -19.88% |
Сравнение комиссий OBTC и BTCZ
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BTCZ
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and BTCZ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -39.96% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -39.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for OBTC.
They also come from different issuers: Osprey Funds and T-Rex. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор