PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с BTCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.69% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBTC показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.

OBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-22.02%
С начала года
-32.48%
6 месяцев
-32.20%
1 год
-39.69%
3 года*
42.23%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

BTCZ

1 день
2.34%
1 месяц
55.82%
С начала года
55.82%
6 месяцев
54.90%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и BTCZ

2026 (YTD)20252024
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-32.48%-1.87%59.44%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		55.82%-29.11%-76.45%

Correlation

The correlation between OBTC and BTCZ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.93

The correlation between OBTC and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с BFAPOBTC с SBITOBTC с ETHOBTC с CBTJOBTC с STCEOBTC с BTC
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

OBTC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBTCBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.04

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
1.76

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.89

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.88

-5.33

OBTC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBTC и BTCZ

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-91.06%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.13%

-49.02%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.28%

-74.87%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.52%

-73.68%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.45%

23.81%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и BTCZ

Текущая волатильность для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) составляет 13.17%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что OBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

26.92%

-13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.90%

68.80%

-33.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

88.95%

-44.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.29%

97.08%

-39.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.82%

97.08%

-20.26%

Сравнение комиссий OBTC и BTCZ

OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и BTCZ

OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBTC and BTCZ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to OBTC (13.17%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -39.69% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 13.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for OBTC.

They also come from different issuers: Osprey Funds and T-Rex. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор