Сравнение OBTC с BTC
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, OBTC returned -39.96% vs -46.25% for BTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBTC показывает доходность -26.67%, а BTC немного выше – -26.65%.
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBTC и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 39.66% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between OBTC and BTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between OBTC and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. BTC — Ранг доходности на риск
OBTC
BTC
Сравнение OBTC c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.87 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.40 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и BTC
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -53.30% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -53.30% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -48.88% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.47% | -18.73% | -50.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.55% | 33.08% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и BTC
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 10.89% и 10.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 10.74% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 34.76% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 44.30% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.18% | 47.91% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 47.91% | +28.60% |
Сравнение комиссий OBTC и BTC
OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и BTC
Ни OBTC, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, OBTC and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OBTC has higher volatility (10.89%) compared to BTC (10.74%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, OBTC leads with -39.96% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -39.96% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
OBTC and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Osprey Funds and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.15% for BTC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор