PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBTC с BTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBTC с BTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. OBTC is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, OBTC returned -28.83% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BTC.

Доходность

Сравнение доходности OBTC и BTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBTC показывает доходность -25.45%, а BTC немного выше – -25.36%.

OBTC

1 день
-2.72%
1 месяц
-18.30%
С начала года
-25.45%
6 месяцев
-25.31%
1 год
-28.83%
3 года*
53.99%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

BTC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-38.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBTC и BTC

2026 (YTD)20252024
OBTC
Osprey Bitcoin Trust		-25.45%-1.87%40.69%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-25.36%-7.50%44.64%

Correlation

The correlation between OBTC and BTC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.93

The correlation between OBTC and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osprey Bitcoin Trust

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Часто сравнивают с OBTC:
OBTC с OWNBOBTC с ETHOBTC с STCEOBTC с BFAPOBTC с CBTJOBTC с SBITOBTC с AETH
Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с NVDABTC с MSTRBTC с ARKBBTC с HOOD

Доходность на риск

OBTC vs. BTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBTC
Ранг доходности на риск OBTC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBTC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBTC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBTC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBTC c BTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTCBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.89

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.22

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.78

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.36

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBTC vs. BTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBTC на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBTC и BTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTCBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OBTC и BTC

Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и BTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTCBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-49.34%

-45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-49.34%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-47.98%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-16.61%

-53.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

28.38%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OBTC и BTC

Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.55% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTCBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

9.40%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

34.45%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.27%

43.69%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.11%

48.30%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.56%

48.30%

+23.26%

Сравнение комиссий OBTC и BTC

OBTC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBTC и BTC

Ни OBTC, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OBTC and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OBTC has higher volatility (9.55%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs BTC's -49.34%.

On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.

OBTC and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Osprey Funds and Grayscale. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.15% for BTC.

OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBTC и BTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор