Сравнение OBTC с AMLP
OBTC (Osprey Bitcoin Trust) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC), while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OBTC returned 5.46%/yr vs 20.05%/yr for AMLP. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OBTC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности OBTC и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBTC показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
OBTC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -34.64%
- 3 года*
- 43.00%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.49%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $140.61K | $164.11K | $213.22K |
Сравнение доходности по годам OBTC и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.97% | -1.87% | 130.89% | 277.81% | -73.93% | -58.07% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 25.36% |
Correlation
The correlation between OBTC and AMLP is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between OBTC and AMLP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBTC vs. AMLP — Ранг доходности на риск
OBTC
AMLP
Сравнение OBTC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osprey Bitcoin Trust (OBTC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBTC | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.39 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.69 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBTC и AMLP
Максимальная просадка OBTC за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBTC и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBTC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -77.19% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.62% | -8.25% | -41.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.62% | -14.27% | -35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.76% | -20.92% | -62.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.03% | -1.74% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -17.25% | -52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 2.94% | +28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBTC и AMLP
Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что OBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBTC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 3.90% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 9.73% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 12.53% | +32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.36% | 19.34% | +37.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.15% | 27.65% | +48.50% |
Сравнение комиссий OBTC и AMLP
OBTC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBTC и AMLP
OBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBTC and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (8.21%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, OBTC dropped -94.50% vs AMLP's -77.19%.
On 5-year performance, AMLP leads with 20.05% vs 5.46% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 20.05% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.00% for OBTC.
OBTC is categorized as Cryptocurrency, while AMLP is MLPs. OBTC tracks Bitcoin (BTC), while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Osprey and SS&C. Their fees differ too: 0.49% for OBTC and 0.90% for AMLP.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBTC и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор