PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBT с EXPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OBT с EXPO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OBT (Orange County Bancorp, Inc.) and EXPO (Exponent, Inc.) are both stocks. OBT operates in Banks - Regional (Financial Services), while EXPO operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, OBT returned 14.64%/yr vs 9.30%/yr for EXPO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OBT и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBT показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции OBT превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.30% соответственно.

OBT

1 день
2.41%
1 месяц
1.09%
С начала года
23.51%
6 месяцев
29.88%
1 год
48.80%
3 года*
31.58%
5 лет*
18.35%
10 лет*
14.64%

EXPO

1 день
0.83%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-13.30%
6 месяцев
-17.75%
1 год
-21.00%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-6.39%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBT и EXPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBT
Orange County Bancorp, Inc.		23.51%5.02%-6.07%32.08%18.34%51.16%-4.40%12.13%-1.23%24.58%
EXPO
Exponent, Inc.		-13.30%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%

Correlation

The correlation between OBT and EXPO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2007 г.

0.11

Over the past year, OBT and EXPO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBT:

$465.71M

EXPO:

$2.99B

EPS

OBT:

$3.42

EXPO:

$2.14

Коэффициент P/E

OBT:

10.20

EXPO:

27.90

Коэффициент PEG

OBT:

0.80

EXPO:

13.22

Коэффициент P/S

OBT:

2.89

EXPO:

6.96

Коэффициент P/B

OBT:

1.60

EXPO:

8.84

Общая выручка (12 мес.)

OBT:

$156.24M

EXPO:

$436.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBT:

$119.53M

EXPO:

$95.87M

EBITDA (12 мес.)

OBT:

$51.66M

EXPO:

$153.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange County Bancorp, Inc.

Exponent, Inc.

Часто сравнивают с OBT:
OBT с SPYOBT с JEPIOBT с TCBXOBT с BFCOBT с LRNOBT с PGROBT с NVDA
Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT

Доходность на риск

OBT vs. EXPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBT
Ранг доходности на риск OBT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBT c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBTEXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.68

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.91

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.65

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

-1.67

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBT vs. EXPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBT на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBT и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBTEXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.68

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OBT и EXPO

Максимальная просадка OBT за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBT и EXPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBTEXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-86.44%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-32.45%

+14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-52.37%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.77%

-54.79%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

-54.79%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-49.48%

+46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-32.72%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

12.57%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OBT и EXPO

Текущая волатильность для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) составляет 6.99%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что OBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBTEXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.59%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

25.36%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.14%

30.95%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.87%

30.05%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.52%

28.88%

+30.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBT и EXPO

Дивидендная доходность OBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EXPO в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.55%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
OBT
Orange County Bancorp, Inc.		1.92%2.00%1.69%1.53%1.78%1.99%2.94%2.72%3.00%2.93%3.53%3.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBT и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange County Bancorp, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
34.42M
0
(OBT) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OBT and EXPO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.59%) compared to OBT (6.99%). In terms of maximum drawdown, OBT dropped -57.55% vs EXPO's -86.44%.

OBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBT и EXPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор