Сравнение OBT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OBT и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBT и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 13.83% | 5.02% | -6.07% | 32.08% | 18.34% | 51.16% | 11.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OBT показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
OBT
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 30.33%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 13.38%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBT vs. JEPI — Ранг доходности на риск
OBT
JEPI
Сравнение OBT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBT | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.95 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.79 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 3.83 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.04 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между OBT и JEPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBT и JEPI
Дивидендная доходность OBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 1.92% | 2.00% | 1.69% | 1.53% | 1.78% | 1.99% | 2.94% | 2.72% | 3.00% | 2.93% | 3.53% | 3.40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBT и JEPI
Максимальная просадка OBT за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBT и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -13.71% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -10.28% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -13.71% | -32.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -4.53% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -2.07% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 2.12% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBT и JEPI
Orange County Bancorp, Inc. (OBT) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что OBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.90% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 6.36% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 13.24% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 11.06% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 10.88% | +48.53% |