Сравнение OBSOX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 15.91% против 7.85% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и PXQSX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
OBSOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
OBSOX
PXQSX
Сравнение OBSOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.01 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.16 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.06 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 0.13 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.01 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и PXQSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и PXQSX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и PXQSX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -55.56% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.25% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -31.49% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -37.65% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -13.69% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -10.29% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.85% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и PXQSX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.71% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 11.75% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 19.73% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.22% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 20.45% | +4.08% |